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시장 및 운영리스크를 감안하여 위험가중자산을 산정하고 자기자본을 동 위험가중자산의 8% 이상 적립하도록 규제하고 있다. 또한, 시장 및 운영리스크를 각각 감안한 위험가중자산을 합산하여 구하는데 시장 및 운영리스크는 각각의 필요자본에 12. 이에 비해 고급내부등급방식은 부도확률뿐만 아니라 모든 리스크 요소에 대해 은행 자체 측정치를 활용한다. 한편, 표준방식 및 고급측정방식의 세 가지 측정방식을 제시하고 있. , 은행에 대한 익스포져의 경우 은행이 측정한 리스크 요소의 활용 정도에 따라 기초내부등급방식과 고급내부등급방식으로 구분된다. 따라서 기본개념은 현행협약과 동일하지만 신협약안에서는 리스크 포괄범위를 확대하여 위험가중자산을 산정하고 리스크 측정방법도 은행의 재량을 크게 허용하는 방향으로 더 정교하게 개선하였다.신바젤협약과 은행의 자기자본규제 신바젤협약과 은행의 자기자본규제 신바젤협약이란 2003년 4월 바젤위원회가 발표한 제3차 협의안은 현행협약과 유사한 최저자기자본규제 ......

Index & Contents

신바젤협약과 은행의 자기자본규제

신바젤협약과 은행의 자기자본규제

신바젤협약이란

2003년 4월 바젤위원회가 발표한 제3차 협의안은 현행협약과 유사한 최저자기자본규제(Pillar 1)에 감독당국의 점검(Pillar 2) 시장규율(Pilla 3)을 추가한 세 부분으로 구성되어 있다. 먼저 신협약안의 최저자기자본규제는 은행의 신용, 시장 및 운영리스크를 감안하여 위험가중자산을 산정하고 자기자본을 동 위험가중자산의 8% 이상 적립하도록 규제하고 있다. 따라서 기본개념은 현행협약과 동일하지만 신협약안에서는 리스크 포괄범위를 확대하여 위험가중자산을 산정하고 리스크 측정방법도 은행의 재량을 크게 허용하는 방향으로 더 정교하게 개선하였다. 즉, 현행협약에서는 신용 및 시장리스크만을 감안하여 위험가중자산을 산정하고 있으나 신협약안에서는 운영리스크를 새로 추가하였으며 신용리스크의 측정에 있어서도 차주의 신용도에 따라 위험가중치를 차등 적용하도록 하였다. 또한 정교한 내부신용평가모형 등을 갖춘 은행에 대해서는 리스크 측정 및 규제자본 산정에 있어 재량을 허용한 점도 현행 협약과는 다르다.

다음으로 감독당국의 점검은 은행의 최저자기자본 산정의 적정성 여부를 감독당국으로 하여금 점검?평가하고 필요할 경우 적절한 조치를 취하도록 하고 있으며 시장규율에서는 은행의 리스크 수준 및 자본적정성에 대한 공시 강화를 중점적으로 다루고 있다. 이처럼 신협약안에서 감독당국의 점검 및 시장규율을 새로 추가한 것은 감독당국 및 시장참가자들의 은행에 대한 감시?평가기능을 강화함으로써 최저자기자본규제를 보완하도록 하기 위한 것이다.

신바젤협약의 세부내용

1.최소자기자본규제

자기자본비율은 자기자본을 분자, 총위험가중자산을 분모로 하여 산정되며 최저수준은 8%로 규정되어 있다. 자기자본은 자본금, 잉여금 등의 기본자본과 후순위채무 등의 보완자본으로 구성된다.위험가중자산은 신용, 시장 및 운영리스크를 각각 감안한 위험가중자산을 합산하여 구하는데 시장 및 운영리스크는 각각의 필요자본에 12.5(최저자기자본 8%의 역수)를 곱해 산정한다.

(1)신용위험

신협약안의 신용리스크 측정방식은 크게 표준방식과 내부등급방식으로 구분된다. 두 방식의 근본적인 차이점은 차주의 신용도를 평가할 때 표준방식은 외부신용평가기관의 신용등급을, 내부등급방식은 은행 자체의 신용등급을 이용하는 데 있다. 먼저 내부등급에 의한 신용리스크 측정방법을 살펴보면 기업?국가?은행 및 자산유동화증권 익스포져에 대해서는 외부신용평가기관의 신용등급을 활용하여 아래와 같이 바젤위원회가 정한 최저 20%, 최고 350%의 위험가중치에 따라 위험가중자산을 산정한다.

내부등급방식은 은행 자체의 내부신용등급평가모형에 기초하여 익스포져별 리스크를 측정하는 방식으로서 이를 적용하기 위해서는 은행의 신용등급평가모형이 감독당국에서 인정하는 요건을 갖춰야 한다. 내부등급방식에서는 국가, 기업 및 은행,소매금융,자산유동화증권 등 크게 세 가지 익스포져별로 리스크 측정방법이 상이하다. 먼저 국가, 기업, 은행에 대한 익스포져의 경우 은행이 측정한 리스크 요소의 활용 정도에 따라 기초내부등급방식과 고급내부등급방식으로 구분된다. 기초내부등급방식은 리스크 요소중 차주의 부도확률만 은행 자체 측정치를 활용하고 부도시손실률, 부도시익스포져 및 만기등은 바젤위원회에서 제시한 기준에 의거하여 위험가중치를 산정한다. 이에 비해 고급내부등급방식은 부도확률뿐만 아니라 모든 리스크 요소에 대해 은행 자체 측정치를 활용한다. 소매금융의 경우 위험가중치 산정시 활용되는 리스크 요소중 만기를 고려하지 않으며 리스크 요소는 모두 은행 자체 추정치를 활용한다. 한편, 자산유동화증권의 경우 투자부적격등급의 증권에 대해서는 표준방식보다 훨씬 높은 위험가중치를 적용하는 반면 투자적격등급에 대해서는 다소 낮은 위험가중치를 적용하고 있으며, 내부등급방식에 의해 산출된 위험가중치를 비교해 보면 아래 그래프에서와 같이 각 익스포져별 리스크 특성이 반영되어 대기업, 중소기업 및 소매금융 순으로 위험가중치가 높게 나타났다. 또한, 내부등급방식과 표준방식을 비교할 경우 차주의 신용도가 낮아질수록 즉 예상부도율이 높아질수록 내부등급방식의 위험가중치가 표준방식에 비해 크게 상승하는 것을 알수 있다.

(2)운영위험

신협약안에 새로 추가된 운영리스크는 부적절하거나 잘못된 내부절차, 직원, 시스템 또는 외부사건으로 인해 발생하는 손실 리스크로 정의된다. 이러한 운영리스크는 그간 계량화가 곤란하여 규제자본에 명시적으로 포함시키는 데 애로가 있었으나 바젤위원회는 금번 신협약안에 기본지표방식, 표준방식 및 고급측정방식의 세 가지 측정방식을 제시하고 있다.

먼저 기본지표방식은 과거 3년간 총이익의 일정비율(15% 내외)을 필요자기자본 규모로 산정하고 있다. 표준방식은 은행의 영업활동을 기업금융, 소매금융, 자산관리 등 8개 부문으로 나누고 각 영업부문별 총수입의 일정비율(12～18%)을 필요자기자본규모로 산정하고 이를 단순 합산한다. 한편 고급측정방식은 은행의 내부모형에 기초하여 필요자기자본을 산출하는 가장 정교한 방식으로 감독당국의 승인을 필요로 한다.

2.감독당국의 점검(Pillar 2) 및 시장규율(Pillar 3)

신협약안에서는 감독당국의 점검(Pillar 2)을 통해 은행들의 리스크 관리체계 및 자본적정성을 점검하고 필요한 경우 적절한 조치를 취하도록 규정하고 있다. 또한, 감독당국의 점검에서는 최저자기자본규제(Pillar 1)에 명시되어 있지 않은 은행계정의 금리리스크, 스트레스테스팅 및 편중여신 등에 대해 감독당국이 적절히 대응하도록 요구하고 있다. 이와 같이 감독당국의 점검이 중요시되는 이유는 리스크 측정시 은행에 자체권을 크게 부여한 데다 최저자기자본규제(Pillar 1) 체계 안에 은행의 리스크 관련사항을 모두 담는 데 한계가 있기 때문이다. 한편, 바젤위원회는 감독당국의 점검과 관련하여 다음과 같은 4대 원칙을 제시하고 있다. 첫째, 은행은 자본적정성을 평가하는 절차와 적정 자기자본수준을 유지하는 전략을 보유해야 한다. 둘째, 감독당국은 은행의 자기자본규제비율 준수여부를 모니터링하고 확인함과 아울러 은행의 자기자본적정성 유지전략을

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